Düşüş kurtarma hesaplayıcı
%50 kayıp, başabaşa dönmek için %100 kazanç gerektirir. Düşüş yüzdesini girerek kurtarma için gereken kazancı görün, sermayeyi koruma neden birinci sırada geldiğinin yararlı bir hatırlatması.
Sonuçlar
- Kurtulmak için gereken kazanç
- 25%
| Düşüş (%) | Kurtulmak için gereken kazanç |
|---|---|
| 5% | 5% |
| 10% | 11% |
| 20% | 25% |
| 30% | 43% |
| 50% | 100% |
| 75% | 300% |
Bu araçlar yalnızca eğitim amaçlıdır. Brokerinizin sözleşme şartlarını kontrol edin — pip boyutları, lot boyutları ve marj kuralları değişir.
Drawdown nedir ve toparlanma neden asimetriktir?
Drawdown (geri çekilme), bir hesabın zirvesinden sonrasındaki en düşük noktasına kadar olan düşüştür ve yüzde olarak ifade edilir. Bir hesap $10,000'a çıkıp $8,000'a düşerse %20 drawdown içindedir. Toparlanma ise dipten ölçülen ve hesabı önceki zirvesine geri getiren kazançtır.
Zararlar ve kazançlar simetrik değildir. %20 zarardan sonra sermayenizin %80'i kalır ve %80'den %100'e dönmek %25'lik bir kazanç gerektirir. %50 zarardan sonra %100 gerekir; %75'ten sonra %300. Çukur derinleştikçe tırmanış orantısızca zorlaşır — her ciddi risk planının drawdown'ı sınırlamakla başlamasının matematiksel nedeni budur.
Drawdown hesaplama aracı nasıl kullanılır
Drawdown yüzdenizi bulun
Zirveden düşüşü zirveye bölün: ($10,000 − $8,000) ÷ $10,000 = %20. Başlangıç mevduatını değil, öz sermaye zirvesini kullanın.
Hesaplayıcıya girin
Yüzdeyi yazın; gereken toparlanma kazancı anında güncellenir.
Ortalama aylık getirinizle karşılaştırın
Toparlanmak %43 gerektiriyorsa ve ayda ortalama %3 yapıyorsanız, sadece başa dönmek için yaklaşık bir yıllık normal işlem temposuna bakıyorsunuz demektir.
Maksimum drawdown kuralı koyun
Durduğunuz, pozisyonu küçülttüğünüz ya da stratejiyi gözden geçirdiğiniz noktayı seçin — birçok yatırımcı ve bütün prop firmalar %10 veya altını kullanır.
Drawdown toparlanma formülü
Gereken kazanç % = Drawdown % ÷ (100 − Drawdown %) × 100
Eşdeğer olarak: Kazanç = D ÷ (1 − D)Örnek: %30'luk bir drawdown sermayenin %70'ini bırakır. Gereken kazanç = 30 ÷ 70 = %42,9. Diğer faydalı noktalar: %10 için %11,1, %20 için %25, %40 için %66,7, %50 için %100, %75 için %300, %90 için %900.
Drawdown kontrolü ipuçları
- İşlem başına riski %1–2'de tutun ki üst üste on kayıp %20 drawdown'ın altında kalsın; bu seviyede toparlanma hâlâ gerçekçi bir %25'tir.
- Drawdown'dayken pozisyon büyüklüğünü azaltın (örneğin −%10'dan sonra yarıya indirin) ve ancak hesap yeni bir öz sermaye zirvesi yaptığında eski seviyeye dönün.
- Drawdown'ı açık pozisyon zararları dahil öz sermaye zirvesinden takip edin — prop firmanızın ya da yatırımcınızın gördüğü rakam budur.
- Günlük zarar limiti koyun. Yıkıcı drawdown'ların çoğu stratejinin yavaşça bozulmasından değil, tek bir intikam işlemi gününden gelir.
Drawdown SSS
%20 zarardan sonra toparlanmak için ne kadar kazanç gerekir?
%25. %20 düşen $10,000'lık bir hesapta $8,000 kalır; $8,000 × 1,25 = $10,000. Kazanç geriye kalan daha küçük bakiye üzerinden ölçüldüğü için her zaman zarar yüzdesinden büyüktür.
%50 zarar neden %100 kazanç gerektirir?
Çünkü elinizde sermayenin yarısı kalır. $5,000'ı ikiye katlamak sizi $10,000'a geri getirir ve %100 kazanç ikiye katlamakla aynı şeydir. Bir hesabın yarıya inmesinin pratikte bu kadar zor telafi edilmesinin nedeni budur.
Maksimum drawdown nedir?
Bir hesabın veya stratejinin belirli bir dönemde yaşadığı en büyük zirveden dibe düşüştür. Bir stratejiyi uygulamanın ne kadar sancılı olduğunun standart ölçüsü ve prop firma değerlendirmelerinin temel kuralıdır.
Bir yatırımcı için kabul edilebilir drawdown nedir?
Profesyonel yöneticiler genellikle %10–20 maksimum drawdown hedefler. Prop firmalar %5 günlük ve %10 toplam sınır uygular. %30'un üzerindeki her seviye %43 ve daha fazla toparlanma gerektirir ve genellikle aşırı büyük pozisyonlara işaret eder.
Mutlak ve göreli drawdown arasındaki fark nedir?
Mutlak drawdown, başlangıç mevduatının altına düşüşü ölçer. Göreli (veya maksimal) drawdown ise herhangi bir öz sermaye zirvesinden en büyük düşüşü yüzde olarak ölçer ve bu hesaplayıcının kullandığı rakam budur.
Büyük bir drawdown'dan nasıl çıkarım?
Pozisyonu küçültün, istatistiği kanıtlanmış kurulumlara dönün ve toparlanmanın zaman aldığını kabul edin — ayda %3 ile %40'lık bir drawdown yaklaşık 18 ay ister. Daha büyük pozisyonlarla hızlı toparlanmaya çalışmak, %40'lık drawdown'ı %70'e çeviren şeydir.