Перейти к содержимому
BrokerSift
Поиск

Калькулятор восстановления от снижения

Убыток 50% требует 100% прибыли для возврата к точке безубыточности. Введите процент снижения, чтобы увидеть требуемую прибыль для восстановления, полезное напоминание о том, почему защита капитала стоит на первом месте.

Результаты

Прибыль для восстановления
25%
Снижение (%)Прибыль для восстановления
5%5%
10%11%
20%25%
30%43%
50%100%
75%300%

Эти инструменты предназначены только для образования. Проверьте спецификации контракта вашего брокера — размеры пункта, размеры лота и правила маржи различаются.

Что такое просадка и почему восстановление несимметрично?

Просадка — это падение счёта от его пика до последующего минимума, выраженное в процентах. Если счёт вырос до $10,000 и опустился до $8,000, он находится в просадке 20%. Восстановление — это прибыль, отсчитываемая от минимума, которая возвращает счёт к прежнему пику.

Убытки и прибыли несимметричны. После убытка в 20% у вас остаётся 80% капитала, и возврат от 80% к 100% требует прибыли в 25%. После убытка в 50% нужно 100%, после 75% — уже 300%. Чем глубже яма, тем непропорционально тяжелее подъём — это математическая причина, по которой любой серьёзный риск-план начинается с ограничения просадки.

Как пользоваться калькулятором просадки

  1. 1

    Посчитайте процент просадки

    Разделите падение от пика на сам пик: ($10,000 − $8,000) ÷ $10,000 = 20%. Берите пик эквити, а не сумму первоначального депозита.

  2. 2

    Введите значение в калькулятор

    Укажите процент — требуемая прибыль для восстановления пересчитывается мгновенно.

  3. 3

    Сравните со своей средней месячной доходностью

    Если для возврата нужно 43%, а вы делаете в среднем 3% в месяц, только на выход в ноль уйдёт около года обычной торговли.

  4. 4

    Установите правило максимальной просадки

    Выберите точку, в которой вы останавливаетесь, снижаете объём или пересматриваете стратегию: многие трейдеры и все проп-фирмы используют 10% или меньше.

Формула восстановления после просадки

Требуемая прибыль % = Просадка % ÷ (100 − Просадка %) × 100
То же самое: Прибыль = D ÷ (1 − D)

Пример: просадка 30% оставляет 70% капитала. Нужная прибыль = 30 ÷ 70 = 42.9%. Другие полезные ориентиры: 10% требуют 11.1%, 20% — 25%, 40% — 66.7%, 50% — 100%, 75% — 300%, 90% — 900%.

Советы по контролю просадки

  • Держите риск на сделку в пределах 1–2%, чтобы серия из десяти убытков оставалась в просадке до 20%, где восстановление в 25% ещё реалистично.
  • Снижайте объём позиции в просадке (например, вдвое после −10%) и возвращайте прежний размер только после нового максимума эквити.
  • Считайте просадку от пика эквити, включая плавающие убытки: именно эту цифру видят ваша проп-фирма или инвестор.
  • Установите дневной лимит убытка. Большинство катастрофических просадок возникает из одного дня отыгрыша, а не из медленно ухудшающейся стратегии.

Вопросы о просадке

Какая прибыль нужна, чтобы отыграть убыток в 20%?

25%. На счёте $10,000 просадка 20% оставляет $8,000; $8,000 × 1.25 = $10,000. Прибыль считается от уменьшившегося остатка, поэтому она всегда больше процента убытка.

Почему после убытка в 50% нужна прибыль в 100%?

Потому что у вас остаётся половина капитала. Удвоение $5,000 возвращает вас к $10,000, а прибыль в 100% и есть удвоение. Именно поэтому потерю половины счёта так тяжело отыграть на практике.

Что такое максимальная просадка?

Это наибольшее падение счёта или стратегии от пика до минимума за период. Она служит стандартной мерой того, насколько тяжело торговать стратегию, и ключевым правилом в оценках проп-фирм.

Какая просадка допустима для трейдера?

Профессиональные управляющие обычно целятся в максимальную просадку 10–20%. Проп-фирмы устанавливают лимиты 5% в день и 10% суммарно. Всё, что выше 30%, требует восстановления более 43% и обычно означает завышенные объёмы.

Чем отличается абсолютная просадка от относительной?

Абсолютная просадка измеряет падение ниже первоначального депозита. Относительная (или максимальная) измеряет наибольшее падение от любого пика эквити в процентах — именно её и использует этот калькулятор.

Как выбраться из большой просадки?

Уменьшите объём, вернитесь к сетапам с проверенной статистикой и примите, что восстановление требует времени: при 3% в месяц просадка в 40% отыгрывается около 18 месяцев. Попытки быстро отыграться увеличенными позициями и превращают просадку 40% в 70%.

Похожие инструменты