Перейти к содержимому
BrokerSift
Поиск

Калькулятор соотношения риска и прибыли

Сделка с плохим соотношением риск-прибыль требует очень высокого процента побед только для безубыточности. Введите вход, стоп и цель, чтобы получить соотношение и минимальный процент побед, который делает сделку прибыльной.

Результаты

Риск : прибыль
1 : 2
Процент побед для безубыточности
33,3%

Эти инструменты предназначены только для образования. Проверьте спецификации контракта вашего брокера — размеры пункта, размеры лота и правила маржи различаются.

Что такое соотношение риск/прибыль?

Соотношение риск/прибыль сравнивает то, сколько вы потеряете при срабатывании стоп-лосса, с тем, сколько заработаете при достижении тейк-профита. Сделка, которая рискует 50 пунктами ради 100, имеет соотношение 1:2 — на каждую единицу риска приходится две единицы потенциальной прибыли. Его записывают как R:R или просто как кратность R.

Настоящая сила показателя раскрывается в паре с процентом прибыльных сделок. Сделке 1:2 достаточно выигрывать в 34% случаев, чтобы выйти в ноль; сделке 2:1 (риск двух ради одного) нужно 67%. Трейдеры, которые следят за обеими цифрами, понимают, есть ли у стратегии положительное матожидание, а не судят по последним нескольким результатам.

Как пользоваться калькулятором риск/прибыль

  1. 1

    Введите цену входа

    Цена, по которой вы планируете открыться, или та, по которой сделка была исполнена.

  2. 2

    Введите цену стоп-лосса

    Ставьте его там, где идея сделки признаётся ошибочной: за экстремумом, за уровнем или на расстоянии нескольких ATR, а не на круглом числе пунктов.

  3. 3

    Введите цену тейк-профита

    Берите ближайший реалистичный уровень, до которого рынок способен дойти, а не самый оптимистичный.

  4. 4

    Прочитайте соотношение и безубыточный процент

    Соотношение показывает прибыль на единицу риска, а безубыточный процент — минимальную долю прибыльных сделок, при которой сетап окупается до учёта издержек.

Формула риск/прибыль

Риск = |Вход − Стоп-лосс|
Прибыль = |Тейк-профит − Вход|
Соотношение (R) = Прибыль ÷ Риск
Безубыточный процент побед = 1 ÷ (1 + R)

Пример: покупка EURUSD по 1.1000 со стопом на 1.0950 и целью на 1.1100. Риск = 50 пунктов, прибыль = 100 пунктов, соотношение = 2.0 (1:2). Безубыточный процент = 1 ÷ (1 + 2) = 33.3%. Если вы выигрываете 45% таких сделок, матожидание на сделку равно 0.45 × 2R − 0.55 × 1R = +0.35R.

Советы по риску и прибыли

  • Ставьте стоп-лосс и цель по графику до расчёта, а затем решайте, стоит ли брать сделку с полученным соотношением. Никогда не двигайте стоп ради красивой цифры.
  • Высокое соотношение не всегда лучше: цель 1:5, до которой рынок редко доходит, проигрывает цели 1:1.5, которая срабатывает в 60% случаев. Отслеживайте свой реальный процент побед.
  • Добавляйте спред и комиссию к стороне риска. На скальпе в 10 пунктов спред 1.5 пункта превращает 1:2 примерно в 1:1.7.
  • Сочетайте этот инструмент с калькулятором объёма позиции: соотношение говорит, хорош ли сетап, а размер лота удерживает величину R неизменной в деньгах.

Вопросы о риске и прибыли

Какое соотношение риск/прибыль считается хорошим на форексе?

Большинство руководств советуют минимум от 1:1.5 до 1:2 для среднесрочных и внутридневных сделок — это позволяет оставаться в плюсе при 40–50% прибыльных сделок. Скальперы часто принимают 1:1 при более высоком проценте побед. Важна связка соотношения и процента побед, а не соотношение само по себе.

Как рассчитать соотношение риск/прибыль?

Разделите расстояние от входа до тейк-профита на расстояние от входа до стоп-лосса. Стоп в 30 пунктов и цель в 90 пунктов дают 90 ÷ 30 = 3, что записывается как 1:3.

Какой процент побед нужен при соотношении 1:1?

Больше 50% до издержек, потому что половина сделок должна выигрывать просто ради безубытка. С учётом спреда и комиссии стратегии 1:1 обычно требуется около 53–55% прибыльных сделок.

Что такое безубыточный процент прибыльных сделок?

Это доля выигрышных сделок, при которой суммарная прибыль равна суммарному убытку. Она равна 1 ÷ (1 + R): 50% для 1:1, 33% для 1:2, 25% для 1:3. Любой процент выше даёт прибыль до учёта издержек.

Реально ли соотношение 1:3?

Да, на трендовых и пробойных стратегиях, где прибыльным сделкам дают развиваться, но процент побед там обычно 30–40%. Готовьтесь к длинным сериям убытков и подбирайте объём так, чтобы их можно было пережить.

Стоит ли закрывать сделку раньше, если соотношение ухудшилось?

Если причина входа исчезла — да. В остальных случаях изменение плана по ходу сделки превращает стратегию с положительным матожиданием в отрицательную. Определите правила частичных выходов заранее и придерживайтесь их.

Похожие инструменты